南华证券：期权日报（2022/3/10）

富大埔衍生品研究员 周小舒 投资发表意见证号：Z0014889

富大埔衍生品研究员 王茜 投资发表意见证号：Z0016168

一、 对冲策略藏身处

衍生品推断：50ETF随机性助长

对冲持仓：短期无可奈何

二、银行业对冲图表

上个交易日，银行业对冲相关联随机性亲率独自大幅提高飙升，历史随机性亲率小幅巨大变化，对冲折扣更为严重偏高。平值对冲相关联随机性亲率飙升，近百月对冲相关联随机性亲率独自暴跌，且高于远月对冲，零售商短期随机性助长。富大埔50ETF对冲随机性亲率加权是25.99，富大埔沪深300对冲随机性亲率加权是26.97，富大埔随机性亲率加权独自飙升，股指探底上扬，乌俄出现短期内，东南亚地区股市集体飙涨，零售商抵押歇斯底里不大过重，但随机性仍存，促请股票短期无可奈何。

三、消费品对冲图表

亦同日盘消费品对冲标的独自伴随铁矿石及有色的强势而暴跌。同时，从对冲相关联随机性亲率相反来看，有色裂谷里面，以镍衍生品为象征性的矛盾在亦同日盘内并未给予加剧，因此有色裂谷对冲隐波独自整体走高。具体来看，白银对冲隐波暴跌27.63%，锌对冲隐波暴跌19.15%。但或多或少的是，随着亦同夜盘内有色、铁矿石的大幅提高回调，今天有色裂谷的随机性亲率或有降低。

指明申明

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